Vivek Gadodia
在上一部分中，我们了解了如何从构思战略，建立初始规则，即兴制定规则并牢记因果关系（因果关系）开始。
现在，我们将讨论系统的性质，可伸缩性以及重要的时间范围。
关为了使Algo为我们服务，重要的是要打造一个最适合我们的人（即为我们工作），并且要记住，在现实世界中，当我们从理论转向现实时，我们必须考虑实际问题。实践。
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第1部分：有兴趣设计算法吗？遵循这些提示
让我们看一下创建算法的另外三个参数：
系统性质：
您正在开发哪种类型的系统？是趋势跟踪还是均值回归。您正在建立配对交易模型吗？它是多头交易系统还是您想同时进行多头和空头交易？
您将在一天结束时平仓还是在晚上过夜。这些是接下来必须回答的几个问题。
如果它是位置多头/空头模型，那么我们可以交易具有期货和期权的股票，因此我们的范围仅限于当前可用的200多种股票。
可扩展性：
您是在为自己的交易设计算法还是为多个客户或机构设计算法。您想在Algo上部署多少资金？
如果您想为自己的“长期多头”策略投入100万卢比，那么我就不必担心流动性和冲击成本。
好吧，如果您打算将一亿卢比投入一家机构的股票市场多头策略，并且该机构最多拥有10个股票头寸，那么在选择自己的全部股票时，您需要添加交易量过滤器检查。
因此，您希望每只股票投入1千万卢比。然后，您可能需要挑选过去6个月的平均每日交易价值至少为2亿股的股票。
这将使您的模型在现实世界中变得现实。日均价值可能为100万卢比的股票无法吸收1千万卢比的资本。
尤其是在必须退出该头寸时，请考虑一下，您可能会大幅动摇价格，从而产生巨大的影响成本。
大体时间：
这是确定交易者算法系统成功或失败的关键方面。每个人的风险偏好都不同。
一个交易者可能会很乐于持有当天的头寸并在日末蜡烛收盘时退出。另一个交易员可能希望每小时检查一次，然后根据小时内的价格进出。
您是否愿意等到一天结束？必须确定每天，每周是1分钟，3分钟，5分钟，30分钟，60分钟，2小时，4小时的时间范围。
另外，您可以选择多个时间范围。这变得非常有趣。
我们知道市场有一个噪音因素，并且我们要支付交易成本和经纪费用，这损害了跟随系统的趋势。
取而代之的是，为什么我们不选择每日时间框架进行检查（如果信号是买入或卖出），然后再次检查每小时的买入或卖出时间呢？
如果每日信号处于购买模式，小时信号也处于购买模式，则只有我们才会购买。这就像在家里，当父母之间意见和观点存在分歧时，孩子不会感到幸福。
当父亲和母亲同步时，孩子会感到高兴–换句话说，这意味着当每日和每小时指标都发出买入信号时，系统应启动多头头寸。
时间框架将最终确定每笔交易的平均利润以及该交易的平均持有期限的交易数量，您需要对此感到满意。
（这是关于编写算法的4部分系列的第2部分）
（作者是Dravyaniti Consulting LLP的联合创始人）